Bienvenido a Just_Finance El arte de invertir

Una serie de tiempo se puede descomponer en por lo menos por tres componentes: tendencia, estacionales y ciclos. Actualmente, existen métodos que representan la señal como varios componentes, cada uno con diferentes características y asociados con la naturaleza cíclica subyacente de la señal original. El método Descomposición Empírica en Modos  permite descomponer la serie original como la suma de componentes cíclicos conocidos como Funciones de Modo Intrínseco y un residuo. En esta sección se muestran el análisis de ciclos de series de tiempo asociadas a índices financieros, ETF’s y activos particulares. 

Tanto los temarios de los cursos que se imparten para la maestría de Optimación Financiera, del el Posgrado de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de UNAM, como información acerca de seminarios sobre Mercados de Capital, se pueden consultar en esta sección.

Artículos de investigación publicados en revistas especializadas y Working papers, están disponibles en esta sección.

Calendarios de publicación de reportes de empresas, noticias económicas y financieras, entre otros temas de interés aparecen en esta sección.